2 dagars rsi strategi

Testa RSI (2) Strategi 10 dec 2008 5:04 spion Indikatorn RSI (2) har garnerat mycket uppmärksamhet från blogosfären. Ett antal andra bloggare (Woodshedder, IBDIndex, Bill Rempel och Dogwood kommer att komma ihåg) har gjort alla möjliga smutsiga saker med det och jag rekommenderar att TA-orienterade folk får plugga in den diskussionen. I denna rapport ska jag testa indikatorn i sin enklaste form och titta på hur dess prestanda har utvecklats över tiden (och varför handla det som en statisk strategi kan vara ett farligt tillvägagångssätt). Jag är inte bekant med RSI (2), läs den här StockCharts-primern. Den korta relativa styrindikatorn (RSI) som används här (2-dag istället för den vanliga 14-dagarsdagen) mäter hur överköptranslationen marknaden är i den senaste tidens historia. Se exempeldiagram nedan (RSI i toppruta). Klicka för att förstora Ive läser många olika tolkningar av RSI (2), men i sin enklaste form går handlarna långa när RSI är mycket låg (dvs översoldad) och kort när den är mycket hög (dvs överköpt). I diagrammet nedan antog Ive att en näringsidkare gick länge SampP 500 vid gårdagarna närhelst RSI stängde under 10 och kort när det stängdes över 90. från 2000 (friktionsfri utan avkastning på kontanter). Klicka för att förstora och för numrera älskare: klicka för att förstora Det är klart att sedan början av detta årtionde har strategin varit mycket förutsägbar för nästa dags avkastning. Jag gillar särskilt dessa resultat eftersom (a) för en extrem kontrarindikator utlöser den ganska ofta (ungefär 24 dagar), och b) trots att de flesta kortsiktiga kontrarindikatorer misslyckades miserably i oktober november 2008, stormen väl. Men det finns också saker som jag inte gillar. För det första gör grafen ovan det svårt att se, men strategin gick genom en lång torr stavning runt 2004 och 2005 där det var väldigt mycket inte förutsägbart för avkastningen. Sammanfattande är det faktum att RSI (2) före år 1997 inte fungerade som en kontrarisk indikator. Se graf nedan, som har samma handelsregler som ovan, från 1970. Klicka för att förstora Före ca 1980 (dvs. kvar av första prickade blå linjen) fungerade indikatorn exakt motsatt som den gör idag (dvs rätt på andra prickade blå linjen ). Resultat mellan dessa perioder var blandade. Detta påminner mycket om utvecklingen av den dagliga uppföljningen som Ive diskuterade ett antal gånger på den här bloggen. Jag tror att RSI (2) har vingar på dagens marknad. Jag har menat att lägga till en extrem kortfattad OBOS-indikator till statusen för marknadsrapporten, och för nu är RSI (2) det (förväntas se det i nästa rapport). Hela SOTM-rapporten är adaptiv, vilket innebär att den ska upptäcka om indikatorn slutar fungera i framtiden. Men jag skulle tveka att handla RSI (2) i den enkla formen Ive beskrivs här som en statisk strategi. Jag tror att prestanda före slutet av 1990-talet och även på punkter under det här decenniet indikerar att den här strategin vid någon tidpunkt kan återgå till dess gamla sätt. Läs hela artikeln Varför RSI kan vara en av de bästa kortfristiga indikatorerna Denna artikel publicerades ursprungligen 2007 och grundades på forskning som involverade 7 050 517 affärer från 1 januari 1995 till 30 juni 2006. Vi tillämpade ett pris - och likviditetsfilter som krävde alla aktier ska prissättas över 5 och ha ett 100-dagars glidande medelvärde av mer än 250 000 aktier. Denna forskning har uppdaterats fram till 2010 och omfattar för närvarande 11.022.431 simulerade affärer. Vi anser att Relative Strength Index (RSI) är en av de bästa indikatorerna som finns tillgängliga. Det finns ett antal böcker och artiklar skrivna om RSI, hur man använder det och det värde det ger för att förutse den kortfristiga riktningen av aktiekurserna. Tyvärr är få, om några av dessa påståenden, säkerhetskopierade av statistiska studier. Detta är väldigt överraskande med tanke på hur populär RSI är som en indikator och hur många handelsmän som är beroende av det. Klicka här för att lära dig exakt hur du kan maximera avkastningen med vår nya RSI Stock Strategy Guidebook. Inkluderat är dussintals högpresterande, fullt kvantifierade aktier strategiska variationer baserade kring 2-periodens RSI. De flesta handlare använder 14-periodens RSI, men våra studier har visat att det är statistiskt ingen kant som går så långt ut. Men när du förkortar tidsramen börjar du se några mycket imponerande resultat. Vår forskning visar att de mest robusta och konsekventa resultaten erhålls genom att använda en 2-årig RSI och vi har byggt upp många framgångsrika handelssystem som innehåller 2-periodens RSI. Innan du kommer till den faktiska strategin, här8217s en liten bakgrund på RSI och hur it8217s beräknas. Relativ styrka Index Relative Strength Index (RSI) utvecklades av J. Welles Wilder på 19708217-talet. Det är en mycket användbar och populär momentumoscillator som jämför storleken på en stock8217s senaste vinster till storleksgraden av de senaste förlusterna. En enkel formel (se nedan) omvandlar prisåtgärden till ett tal mellan 1 och 100. Den vanligaste användningen av detta indikatorn är att mäta överköpta och överlämnade villkor 8211 enkelt sagt, ju högre antal ju mer överköpt beståndet är, och ju lägre antal desto mer överförs börsen. Som nämnts ovan är den vanligaste gemensamma inställningen för RSI 14-perioder. Du kan ändra denna standardinställning i de flesta kartläggningspaket mycket enkelt, men om du är osäker på hur du gör det, vänligen kontakta din programvaruleverantör. Vi tittade på över elva miljoner affärer från 1195 till 123010. I tabellen nedan visas den genomsnittliga procentuella vinstförlusten för alla bestånd under vår testperiod under en 1 dag, 2 dag och en vecka (5 dagar). Dessa siffror representerar referensvärdet som vi använder för jämförelser. Vi kvantifierade då överköpta och överlämnade villkor som mäts av 2-periodens RSI-läsning över 90 (överköpt) och under 10 (överlämnad). Med andra ord tittade vi på alla aktier med en RSI-läsning på 2 år över 90, 95, 98 och 99, som vi anser vara överköpta och alla aktier med en RSI-läsning under 2, under 10, 5, 2 och 1, som vi anser översåld. Vi jämförde sedan dessa resultat med referensvärdena, här8217s vad vi hittade: Oversold Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-läsning på 2 år under 10 överträffade referensperioden 1-dagars (0,08), 2-dagars (0,20) och 1 veckors senare (0,49). Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-avläsning under 2 år översteg betydligt bättre jämförelse med referensperioden 1-dag (0,14), 2-dagars (0,32) och 1 vecka senare (0,61). Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-avläsning under 2 år översteg 2 gånger (0,24), 2 dagar (0,48) och 1 vecka senare (0,75). Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-avläsning under 2 år överträffade betydligt mer än referensperioden 1-dag (0,30), 2 dagar (0,62) och 1 vecka senare (0,84). När man tittar på dessa resultat är det viktigt att förstå att prestandan förbättrats dramatiskt varje steg på vägen. Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en 2-årig RSI-läsning under 2 var mycket större än de bestånden med en RSI-läsning under 2 år, etc. Detta innebär att näringsidkare bör se till att bygga strategier kring aktier med en RSI-läsning på 2 år under 10. Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-avläsning på två år över 90 underpresterade jämförelseperioden 2 dagar (0,01) och 1 vecka senare (0,02). Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-avläsning på över två år över 95 underperformerade referensvärdet och var negativ 2 dagar senare (-0,05) och 1 vecka senare (-0,05). Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-avläsning på över två år över 98 var negativ 1-dag (-0,04), 2-dagar (-0,12) och 1 vecka senare (-0,14). Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-avläsning på över två år över 99 var negativ 1 dag (-0,07), 2 dagar (-0,19) och 1 vecka senare (-0,21). När man tittar på dessa resultat är det viktigt att förstå att prestandan försämras dramatiskt varje steg på vägen. Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-avläsning på över två år över 98 var betydligt lägre än de bestånden med en RSI-läsning på 2 år över 95 osv. Det betyder att lager med en RSI-avläsning över 90 år bör undvikas. Aggressiva handlare kan se till att bygga strategier för kortförsäljning kring dessa aktier. Som du kan se, visar aktien med en 2-års RSI under 2 i genomsnitt en positiv avkastning under nästa vecka (0,75). Också visat är att aktier med en RSI över 98 år i genomsnitt visar en negativ avkastning under nästa vecka. Och precis som de andra artiklarna i den här serien har visat kan dessa resultat förbättras ytterligare genom att filtrera lagerhandel överstiger 200-dagars glidande medelvärde och kombinerar 2-periodens RSI med PowerRatings. Diagram 1 (nedan) är ett exempel på ett lager som nyligen hade en 2-årig RSI-läsning under 2: Diagram 2 (nedan) är ett exempel på ett lager som nyligen hade en RSI-läsning på 2 år över 98: Vår forskning visar att Relative Strength Index är verkligen en utmärkt indikator, när den används korrekt. Vi säger 8220 när vi använde korrekt8221 eftersom vår forskning visar att det är möjligt att fånga kortsiktiga rörelser i lager med 2-periodens RSI, men det visar också att när man använder den traditionella 8201 traditionella 8221 14-periodens RSI, finns det litevärde för denna indikator . Detta uttalande skär till själva vägen för vad TradingMarkets representerar 8211 baserar vi våra handelsbeslut på kvantitativ forskning. Denna filosofi gör det möjligt för oss att objektivt bedöma huruvida en handel ger en god riskrättighet och vad som kan hända i framtiden. Den här forskningen vi presenterar här är bara toppen av isberget med 2-årig RSI. Till exempel kan större resultat hittas genom att leta efter flera dagars avläsningar under 10, 5 eller 2. Och ännu bättre resultat kan uppnås genom att kombinera avläsningarna med andra faktorer, såsom att köpa en lågnivå RSI-lager om den handlar 1-3 lägre intradag. När tiden går, delar vi8217ll några av dessa forskningsresultat, tillsammans med en del handlingsstrategier med dig. RSI 2-tiden är den enda bästa indikatorn för swinghandlare. Lär dig hur du lyckas handla med den här kraftfulla indikatorn med RSI Stock Strategy Guidebook. Klicka här för att beställa din kopia today. Connors 2-Period RSI Update för 2013 It8217s har varit ungefär ett år sedan I8217ve kollade på den mycket populära 2-åriga RSI-handelsmetoden av Larry Connors och Cesar Alvarez. Vi vet alla att det inte finns några magiska indikatorer, men det finns en indikator som säkert verkade som magi över flera årtionden. Vilken indikator är det? Vår pålitliga RSI-indikator. Under de senaste åren har standard 2-periodens handelssystem som definierats i boken, 8220Shorts Trading Strategies That Work8221, varit i en drawdown. Under 2011 upplevde marknaden en plötslig och hållbar nedgång som förlorade systemet. Det har varit långsamt återhämtat sedan. Nedan finns en aktiekurva som visar trading system8217s kapitalkurva som handlar SPX-indexet från 1983. Du kan enkelt se den stora droppen runt handelsnummer 120. Här är en närbildsvy av de senaste 19 branscherna, som täcker de senaste fem åren. Handelsreglerna från Larry Connors är mycket enkla och består av långsiktiga affärer. Som en påminnelse är reglerna följande: Priset måste vara över sitt 200-dagars glidande medelvärde. Köp nära när kumulativ RSI (2) ligger under 5. Avsluta när priset stänger över 5-dagars glidande medelvärde. Alla tester i denna artikel kommer att använda följande antaganden: Börjande Equity: 100,000. Risk per handel: 2.000. Antal aktier normaliseras baserat på en 10-dagars ATR-beräkning. Det finns inga stopp. PampL för varje handel återinvesteras inte. Är den 2-åriga RSI-indikatorn förlorad. Kanten är svår att säga just nu. It8217s inte som drawdowns har inte hänt tidigare, men det är inte riktigt vad jag vill utforska. Jag vill titta närmare på RSI-indikatorn på 2 år och se om vi kan förbättra det grundläggande handelssystemet av Larry Connors. Dagar efter att ha öppnat en handel Första let8217s tar en titt på hur marknaden beter sig efter en RSI-installation. Kort sagt är 2-periodens RSI utformad för att lyfta fram starka dragbackar. Att köpa in pullbacks i en uptrend har varit en välkänd och effektiv handelsmetod och är kärnan i det 2-åriga RSI-handelssystemet. Vi kan visa detta genom att titta på hur marknaden beter sig efter en handel utlöses. Jag skapade en EasyLanguage-strategi som kan hålla en position X dagar efter att ha öppnat en handel. Jag testade sedan X för värden i intervallet 1 till 30. Med andra ord vill jag se hur marknaden beter sig 1-30 dagar efter att ha öppnat en handel. Har marknaden en tendens att klättra efter att handelsuppställningen inträffat eller tenderar det att dämpa sig Nedre är en stapeldiagram som representerar resultaten. Varje stapel är den totala PampL baserad på antalet innehavsdagar. Klicka för större bild Generellt ju längre hållperioden, desto mer PampL genereras. Detta visar att efter att RSI-indikatorns 2-åriga indikator utlöser en handel tenderar marknaden att klättra över de närmaste 30 dagarna. It8217s också viktigt att märka alla värden ger positiva resultat. Detta visar robusthet i den här parametern. Flyttande genomsnittlig utgångsperiod De ursprungliga handelsreglerna av Larry Connors använde en dynamisk utgång baserad på ett 5-dagars glidande medelvärde. När priset stängdes över detta genomsnitt var handeln stängd. Jag ville ta en närmare titt på den period som användes för denna glidande genomsnittliga exit. Precis som stapeldiagrammet ovan testade jag värden 1-30 för perioden som användes i glidande medelvärde. Klicka för större bild I det här diagramet kan vi se ökad vinst när vi ökar den glidande medeltiden från en till 14. Det är en långsam nedgång efter 14 när vi fortsätter till vårt slutliga värde på 30. It8217s mycket bra att se att alla värden producerar positiva resultat. Detta visar stabilitet över denna parameter och utgångsmetod. RSI-tröskel Let8217s ser på tröskelvärdet som används för att avgöra om marknaden har dragit sig tillbaka för att utlösa en lång handel. Återigen kommer vi att skapa ett stapeldiagram eftersom vi tittar på en rad tröskelvärden från 1-30. klicka för större bilder Vi ser värden under 10 ger de bästa resultaten. Återigen ger varje värde positiva resultat och detta är ett mycket bra tecken. Baserat på informationen vi tittade på i den här artikeln, ändrar let8217s Connors8217 handelsregler. Vi gör följande ändringar: Använd ett värde av 10 som RSI-tröskeln. Använd ett 10-årigt enkelt glidande medelvärde som vår utgångssignal. Nedan visas en tabell som visar skillnaden mellan de ursprungliga Connors8217-reglerna och de modifierade Connors8217-reglerna. Vår ökning av nettoresultatet kommer till kostnaden för mer affärer, vilket beror på att sänka ställningen på vad vi anser vara en lönsam återhämtning. Genom att öka RSI tröskeln från 5 till 10 kvalificeras fler inställningar som en giltig post, så vi tar mer affärer. Men vi gör också mer pengar på varje handel. Detta beror på vår längre hållperiod genom att öka vår glidande genomsnittliga period från 5 till 10. I slutändan är vi villiga att ta fler affärer och hålla fast vid dessa affärer under längre perioder. Lägga till stoppförlust Alla resultat ovan använder inte ett stoppförlust värde. Let8217s lägger till en 2000 stoppförlust på varje handel och se hur det kommer att ändra resultaten. Jag valde det här värdet eftersom det representerar vårt riskvärde när skalan antalet aktier ska räknas om. Observera att vi endast riskerar 2 av vårt 100 000 konto på varje handel. Kolumnen till höger håller resultaten med 2000 hårda stopp. Det blir bara bättre och bättre. Ofta stannar kommer att skada ett handelssystem i flera viktiga prestationsfaktorer men inte här. Vårt 2000 hårda stopp förbättrar systemet över flera prestationsfaktorer. Till skillnad från det ursprungliga handelssystemet producerar denna egenkapitalkurva nya höjder. På olika marknader ser Let8217 nu på prestanda på olika marknader. Jag kommer inte att ändra handelsreglerna alls. Klicka för att förstora Lägg märke till att antalet affärer är betydligt lägre för ovanstående ETFs jämfört med SPY. Detta beror på att SPY varit runt 1993 medan dessa andra ETF är mycket nyare. Sammantaget håller systemet sig snyggt över dessa olika marknader. Slutsats RSI-indikatorn verkar fortfarande vara en robust indikator för att lokalisera hög sannolikhetsposter inom de stora marknadsindexen. Du kan ändra utlösningsgränsen och hållbarhetsperioden över ett stort antal värden och ger fortfarande positiva handelsresultat. Jag hoppas att den här artikeln ger dig massor av idéer att utforska på egen hand. En annan idé med avseende på testparametrar är att självständigt optimera parametrarna över 8220portfolio8221 av marknads ETFs istället för att använda bara SPX. Det finns ingen tvekan om att RSI-indikatorn kan användas som underlag för ett lönsamt handelssystem. Hämta boken